4月9日上午，我院校友、牛津大学数学博士、华威大学副教授梁歌春应邀来我院作学术报告，报告题目为Dynkin game of convertible bonds and their optimal stopping strategies。报告会由美高梅MGM电子娱乐游戏副院长史本叶教授主持，美高梅MGM电子娱乐游戏副院长王倩教授、金融系花秋玲副教授、王皓博士出席了报告会，美高梅MGM电子娱乐游戏及其他院系40余名同学参加了报告会。
在报告开始前，史本叶副院长简要介绍了梁歌春博士的个人经历和学术成就，并对梁歌春博士回母校做学术报告表示热烈欢迎。梁歌春博士结合自己最新的研究成果，针对金融领域的可转换债券，阐述了可转换债券何时转换的最优问题，通过将债券的可转换时间和公司的赎回时间设为possion 停时，建立了Dynkin对策模型，并且讨论了三种条件下的最优转换策略。最后，梁歌春博士与参会的老师和同学们就相关问题进行了深入交流。
梁歌春博士2001-2005年间在我院金融系就读，后赴英国留学，2011年获得牛津大学数学博士学位，并先后在伦敦国王学院和华威大学工作。主要研究方向为金融数学和随机分析等领域，在国际权威学术期刊上发表论文多篇。本次回母校作学术报告，为大家带来了数量金融领域的前沿知识，使我院师生受益匪浅。
